Moving Gjennomsnittet Historie

Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer. Det bevegelige gjennomsnittet MA er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittlig pris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker, eller hvilken tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et bevegelige gjennomsnitt i handelen din, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme og passer til begge langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere, se De tre øverste tekniske indikatorene Trend Traders Trenger å vite. Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av glidende gjennomsnitt å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg Vinklet opp og prisen går opp eller var nylig samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs og prisen er sannsynlig i et område. Et bevegelbart gjennomsnitt kan som o fungerer som støtte eller motstand I en opptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som en gulvstøtte, så prisen bounces opp av det I en downtrend kan et bevegelig gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og deretter begynner å falle igjen. Prisen vant t alltid respekterer glidende gjennomsnitt på denne måten Prisen kan løpe gjennom den litt eller stopp og revers før du når det. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et bevegelig gjennomsnittsnivå, er trenden opp Hvis prisen er under et bevegelige gjennomsnittsnivå, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder, men diskuteres snart, så man kan indikere en uptrend mens en annen indikerer en downtrend. Types of Moving Averages. Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. En fem dagers enkelt glidende gjennomsnittlig SMA legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler den med fem for å skape en ny gjennomsnitt hver dag hver Gjennomsnittet er koblet til det neste, og skaper singular flowing line. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA Beregningen er mer kompleks, men i utgangspunktet gjelder mer vekting til de nyeste prisene. Plot en 50-dagers SMA og en 50- dag EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kryptering av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruk en MA. One type MA er ikke bedre enn en. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og til andre tider kan en SMA fungere bedre. Den tidsramme som velges for et glidende gjennomsnitt, vil også spille en betydelig rolle rolle i hvor effektiv det er, uavhengig av type. Gjennomsnittlig gjennomsnitt Lengde lengre bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200 Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammet ett minutt, daglig, ukentlig, etc, avhengig av handelshandelen Horisontal Den tidsramme eller lengde du velger for et bevegelig gjennomsnittspunkt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv den er. En MA med en kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer mer nøyaktig den faktiske prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagers kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere , og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er den tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekalling, som en generell retningslinje, når prisen er over et bevegelig gjennomsnittsnivå, blir trenden ansett så Når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på at MA Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 , osv. Justering av glidende gjennomsnitt, slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Opplæringsstrategier - Crossovers. Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt å signalere en potensiell endring i trend. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når den kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden er skiftende, kalles en Gullkorset. Når kortere MA krysser under lengre sikt, så selger det signalet som det indikerer at trenden skifter ned. Dette kalles død dødsovergang. Gjennomsnittlig gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er prediktiv i naturen Derfor kan resultatene ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldig - til tider synes markedet å respektere MA-støttemotstand og handelssignaler og andre ganger viser det ingen respekt. En stor problemstilling em er at hvis prishandlingen blir hakkelig, kan prisen svinge frem og tilbake og generere flere trend reverseringshandelssignaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å klargjøre trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, hvor MAs blir forvirret i en periode som utløser flere smaker som mister trades. Moving gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Tilpassing av tidsrammen kan hjelpe til i dette midlertidig, selv om disse problemene på et tidspunkt vil sannsynligvis forekomme uavhengig av tidsrammen valgt for MA sA glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og skape en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponensielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller Dette kan være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere blikkringstid 20 dager, for eksempel vil også resesjonen damme raskere til prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende 200 dager Flytte gjennomsnittlige overganger er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historisk data og bare vise gjennomsnittsprisen over en viss tidsperiode. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An ini tielbud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et bønnbasseng. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende pris handling fordi de er basert på tidligere priser jo lengre tidsperioden for MA, jo større lag. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dager Lengden på MA som skal brukes, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktige MA'er som er mer egnet for langsiktig inve stormer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet ansett for å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend Tilsvarende er oppadgående momentum bekreftet med et bullish overgang som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en lengre sikt MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover , som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Historie og bakgrunn. Som først kom opp med bevegelige gjennomsnitt. Tekniske analytikere har brukt glidende gjennomsnitt nå i flere tiår. De er så allestedsnærværende i vårt arbeid som det meste av vi vet ikke hvor de kom fra. Statisticians kategoriserer Moving Averages som en del av en familie av verktøy for Time Series Analysis Andre i den familien er. ANOVA, Aritmetisk middel, Korrelasjonskoeffisient , Covariance, forskjellstabell, minste kvadratfeste, maksimal sannsynlighet, flytende gjennomsnitt, periodogram, prediksjonsteori, tilfeldig variabel, tilfeldig spasertur, gjenværende, variasjon. Du kan lese mer om hver av disse og deres definisjoner ved Wolfram. Utvikling av glidende gjennomsnitt dateres tilbake til 1901, selv om navnet ble brukt på det senere. Fra mattehistorikeren Jeff Miller FLYTTING AVERAGE Denne teknikken for utjevning av datapunkter ble brukt i flere tiår før dette eller noen generelle begreper ble tatt i bruk. I 1909 GU Yule Journal of the Royal Statistical Samfunn 72, 721-730 beskrev de øyeblikkelige gjennomsnittene RH Hooker beregnet i 1901 som bevegelige gjennomsnitt Yule adopterte ikke begrepet i sin lærebok, men det gikk inn i sirkulasjon gjennom WI King s Elements of Statistical Method 1912. Gjennomsnittlig gjennomsnitt som refererer til en type Stokastisk prosess er en forkortelse av H Wolds prosess med å flytte gjennomsnittlig En studie i analysen av stationær tidsserie 1938 Wold beskrev hvordan spesielle saker av prosessen hadde har blitt studert i 1920-tallet av Yule i forbindelse med egenskapene til variasjonsforskjellen korrelasjonsmetoden og Slutsky John Aldrich. Fra StatSoft Inc kommer denne beskrivelsen av eksponentiell utjevning som er en av flere teknikker for vekting av tidligere data forskjellig Eksponensiell utjevning har blitt veldig populær som en prognosemetode for et bredt spekter av tidsseriedata Historisk var metoden uavhengig utviklet av Robert Goodell Brown og Charles Holt Brown jobbet for US Navy under andre verdenskrig, hvor hans oppdrag var å designe et sporingssystem for brannkontrollinformasjon for å beregne plasseringen av ubåtene Senere brukte han denne teknikken til prognosen for etterspørsel etter reservedeler et lagerstyringsproblem. Han beskrev disse ideene i sin 1959-bok om lagerstyring. Holt s forskning ble sponset av Navalforskningsstyrelsen uavhengig, utviklet han eksponensielle utjevningsmodeller for konstante prosesser, prosesser med lineære trender, og for s enkle data. Holt s papir, prognose sesonger og trender med eksponentielt vektede bevegelige gjennomsnitt ble publisert i 1957 i ONR Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. Det finnes ikke online gratis, men kan være tilgjengelig for de som har tilgang til akademiske papirressurser For vår kunnskap var PN Pete Haurlan den første som brukte eksponensiell utjevning for å spore aksjekurser. Haurlan var en faktisk rakettforsker som jobbet for JPL tidlig på 1960-tallet, og dermed hadde han tilgang til en datamaskin. Han kalte ikke dem eksponentielle glidende gjennomsnitt EMAer eller de matematisk fasjonable eksponentielt vektede bevegelige gjennomsnittene EWMAs I stedet kalte han dem Trendverdier, og ble henvist til dem av deres utjevningskonstanter. Dermed er det som i dag vanligvis kalles en 19-dagers EMA, kalt han 10 trend. Siden terminologien var den originale for slik bruk i kursprøving, det er derfor vi fortsetter å bruke den terminologien i vårt arbeid. Haurlan hadde ansatt EMAer i utformingen av sporing s stengler for raketter, som for eksempel kan fange opp et bevegelige objekt som en satellitt, en planet osv. Hvis banen til målet var av, ville det være nødvendig med en slags inngang på styringsmekanismen, men de gjorde ikke Ønsker å overdrive eller undergrave den innspillingen, og enten bli ustabil eller sviktende. Derfor var den rette typen av utjevning av datainngangene nyttig Haurlan kalte denne Proportional Control, noe som betyr at styringsmekanismen ikke ville prøve å justere all sporingsfeilen alle på en gang. EMA var enklere å kode inn i tidlig analog krets enn andre typer filtre fordi de bare trenger to deler av variable data, den gjeldende inngangsverdien f. eks. pris, posisjon, vinkel osv. og den tidligere EMA-verdien. Utjevningskonstanten ville være vanskelig - wired inn i kretsen, slik at minnet bare behøver å holde styr på disse to variablene. Et enkelt glidende gjennomsnitt, derimot, krever at du holder orden på alle verdier i tilbakekallingsperioden. Så en 50-SMA ville bety ke eping spor av 50 datapunkter, deretter gjennomsnittlig dem. Det binder opp mye mer prosessorkraft. Se mer om EMAs versus Simple Moving Averages SMAs på eksponentiell Versus Simple. Haurlan grunnla nyhetsbrev nyhetsbrevet på 1960-tallet, forlater JPL for det mer lukrative arbeidet Hans nyhetsbrev var sponsor av Charting The Market TV-show på KWHY-TV i Los Angeles, det første TA-tv-showet, hostet av Gene Morgan. Haurlan og Morgans arbeid var en stor del av inspirasjonen bak Sherman og Marian McClellan s utvikling av McClellan Oscillator og Summation Index som involverer eksponensiell utjevning av Advance-Decline data. Du kan lese et 1968-heftet, kalt Measuring Trend Values ​​publisert av Haurlan, startende på side 8 i MTA Award Handout som vi forberedte for deltakerne ved 2004 MTA konferanse hvor Sherman og Marian ble tildelt MTAs livstidsprestasjon Haurlan noterer ikke opprinnelsen til den matematiske teknikken, men bemerker at den hadde vært i bruk i luftfartsteknologi i mange år.